Сравнение ZHDG с PEPS
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 18.31% vs 31.83% for PEPS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 14.34% | -1.55% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between ZHDG and PEPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between ZHDG and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ZHDG
PEPS
Сравнение ZHDG c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.26 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 15.28 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.45 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.05 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и PEPS
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -21.26% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.80% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.51% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -2.77% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и PEPS
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеют волатильность 2.80% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.77% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 9.83% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 13.06% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 18.31% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 18.31% | -6.56% |
Сравнение комиссий ZHDG и PEPS
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и PEPS
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZHDG and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZHDG has higher volatility (2.80%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs 18.31% for ZHDG. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: ZEGA and Parametric. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор