PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

ZHDG и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и LQTI

2026 (YTD)2025
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%11.59%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий ZHDG и LQTI

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.74

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.02

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.15

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.74

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZHDG и LQTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и LQTI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и LQTI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-3.41%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-3.41%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.03%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.78%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.12%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и LQTI

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.66%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

3.87%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

6.23%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

6.11%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

6.11%

+5.69%