PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

ZHDG и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и KHPI

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%5.99%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий ZHDG и KHPI

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.46

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

7.46

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZHDG и KHPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и KHPI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и KHPI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-10.58%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-6.55%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.71%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.28%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и KHPI

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.26%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

5.28%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.97%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

9.78%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

9.78%

+2.02%