PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

ZHDG и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и IWMI

2026 (YTD)20252024
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%6.96%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий ZHDG и IWMI

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.98

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.09

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.62

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZHDG и IWMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и IWMI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и IWMI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, примерно равная максимальной просадке IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-23.88%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-12.42%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.80%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.44%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.70%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и IWMI

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

11.89%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

19.09%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

18.28%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

18.28%

-6.48%