PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с GLDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с GLDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).

ZHDG и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и GLDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и GLDW

2026 (YTD)2025
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%0.09%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		10.77%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDW

1 день
1.98%
1 месяц
-13.44%
С начала года
10.77%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Roundhill Gold WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с GLDW:
GLDW с GDXWGLDW с KGLDGLDW с GDXYGLDW с GLDGLDW с IAUIGLDW с GLDMGLDW с GLDI

Сравнение комиссий ZHDG и GLDW

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.

GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. GLDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c GLDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGGLDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. GLDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGGLDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.30

-0.97

Корреляция

Корреляция между ZHDG и GLDW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и GLDW

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GLDW в 11.88%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF		11.88%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и GLDW

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, примерно равная максимальной просадке GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и GLDW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGGLDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-23.59%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-15.01%

+8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.21%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и GLDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGGLDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

41.16%

-29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

41.16%

-29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

41.16%

-29.36%