Сравнение ZHDG с BUYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Main Buywrite ETF (BUYW).
ZHDG и BUYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и BUYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -7.25% |
BUYW Main Buywrite ETF | 0.02% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 0.02%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и BUYW
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Доходность на риск
ZHDG vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ZHDG
BUYW
Сравнение ZHDG c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.11 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.46 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.09 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и BUYW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и BUYW
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BUYW в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
BUYW Main Buywrite ETF | 6.00% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и BUYW
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и BUYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -9.36% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.18% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.90% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -0.63% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и BUYW
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.59% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 3.89% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.09% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 8.61% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 8.61% | +3.19% |