Сравнение ZGLD.SW с XEMD
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.SW is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZGLD.SW returned 25.12%/yr vs 6.17%/yr for XEMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и XEMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как XEMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.41%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 10.78%
XEMD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 1.96% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | -3.11% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.41% | -0.41% | 17.34% | 0.39% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and XEMD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between ZGLD.SW and XEMD shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. XEMD — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
XEMD
Сравнение ZGLD.SW c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.64 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 5.14 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и XEMD
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки XEMD в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -12.96% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -4.81% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -12.96% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -0.82% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -3.55% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 1.53% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и XEMD
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 1.55% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 5.88% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 7.90% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 9.16% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 9.16% | +4.94% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и XEMD
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и XEMD
ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and XEMD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
ZGLD.SW is categorized as Precious Metals, while XEMD is Emerging Markets Bonds. ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Swisscanto and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.29% for XEMD.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор