Сравнение ZGLD.SW с XEMD
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.SW is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZGLD.SW returned 23.45%/yr vs 7.95%/yr for XEMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и XEMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как XEMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 4.73%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 8.99%
XEMD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | -6.08% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | -3.28% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 4.73% | -0.41% | 17.34% | 0.39% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and XEMD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between ZGLD.SW and XEMD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. XEMD — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
XEMD
Сравнение ZGLD.SW c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.SW | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.28 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.81 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и XEMD
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки XEMD в -12.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -12.96% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -4.81% | -17.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -12.96% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -0.82% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -3.46% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.40% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и XEMD
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.67% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 5.86% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 7.77% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 9.06% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 9.06% | +5.07% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и XEMD
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и XEMD
ZGLD.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.79% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and XEMD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
ZGLD.SW is categorized as Precious Metals, while XEMD is Emerging Markets Bonds. ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Swisscanto and BondBloxx. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.29% for XEMD.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор