Сравнение ZGLD.SW с SGOL
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.SW is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGLD.SW returned 10.78%/yr vs 10.84%/yr for SGOL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и SGOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как SGOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOL были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции SGOL немного впереди с 10.84%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 10.78%
SGOL
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 1.96% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.38% | 43.29% | 36.90% | 2.88% | 0.85% | -1.11% | 14.49% | 16.20% | -0.99% | 8.07% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and SGOL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.74 |
The correlation between ZGLD.SW and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. SGOL — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
SGOL
Сравнение ZGLD.SW c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.SW | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 3.56 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.SW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и SGOL
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке SGOL в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -38.19% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -17.34% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -17.34% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -17.34% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -17.34% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.28% | -17.34% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -15.31% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.95% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и SGOL
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.35% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 21.39% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 24.75% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.42% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.10% | 14.55% | -0.45% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и SGOL
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и SGOL
Ни ZGLD.SW, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and SGOL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
ZGLD.SW is categorized as Precious Metals, while SGOL is Gold. ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Swisscanto and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.17% for SGOL.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор