Сравнение ZGLD.SW с SGOL
ZGLD.SW (Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZGLD.SW is a Precious Metals fund tracking the Gold Bullion, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZGLD.SW returned 8.99%/yr vs 9.20%/yr for SGOL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZGLD.SW charges 0.40%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.SW и SGOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZGLD.SW торгуется в CHF, в то время как SGOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOL были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.SW показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZGLD.SW имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции SGOL немного впереди с 9.20%.
ZGLD.SW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -12.23%
- С начала года
- -6.08%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 8.99%
SGOL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- -11.98%
- С начала года
- -5.37%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам ZGLD.SW и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGLD.SW Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | -6.08% | 45.59% | 35.04% | 3.06% | 0.89% | -1.00% | 12.95% | 16.46% | -1.49% | 7.06% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -5.37% | 43.29% | 36.90% | 2.88% | 0.85% | -1.11% | 14.49% | 16.20% | -0.99% | 8.07% |
Correlation
The correlation between ZGLD.SW and SGOL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.74 |
The correlation between ZGLD.SW and SGOL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.SW vs. SGOL — Ранг доходности на риск
ZGLD.SW
SGOL
Сравнение ZGLD.SW c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZGLD.SW | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.14 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.SW и SGOL
Максимальная просадка ZGLD.SW за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке SGOL в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.SW и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.SW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -38.19% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -22.59% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | -22.59% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -22.59% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.96% | -22.59% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -22.08% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -15.34% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 9.56% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.SW и SGOL
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ZGLD.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.SW | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.40% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 21.75% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 25.52% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.71% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.56% | -0.43% |
Сравнение комиссий ZGLD.SW и SGOL
ZGLD.SW берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.SW и SGOL
Ни ZGLD.SW, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.SW and SGOL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.40% for ZGLD.SW.
ZGLD.SW is categorized as Precious Metals, while SGOL is Gold. ZGLD.SW tracks Gold Bullion, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Swisscanto and abrdn. Their fees differ too: 0.40% for ZGLD.SW and 0.17% for SGOL.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.SW и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор