PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFL.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ZFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZFL.TO returned -1.32%/yr vs 16.45%/yr for VOO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZFL.TO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFL.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.32% против 16.45% соответственно.

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.76%
С начала года
2.39%
6 месяцев
0.37%
1 год
-1.53%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
6.34%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.35%
1 год
30.17%
3 года*
23.88%
5 лет*
17.15%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.87%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%

Correlation

The correlation between ZFL.TO and VOO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.09

The correlation between ZFL.TO and VOO shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFL.TO и VOO

Секторы
ZFL.TO
VOO

Финансовые услуги

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

ZFL.TO
100.0%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

ZFL.TO

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

ZFL.TO

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZFL.TO

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZFL.TO

-

VOO
4.9%

Энергетика

ZFL.TO

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

ZFL.TO

-

VOO
8.5%

Промышленность

ZFL.TO

-

VOO
8.3%

Недвижимость

ZFL.TO

-

VOO
1.9%

Технологии

ZFL.TO

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

ZFL.TO

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ZFL.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.60

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.50

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.52

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

13.38

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.60

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.16

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

1.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.15

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и VOO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFL.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-27.65%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.62%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-18.93%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-22.08%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-27.65%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.87%

-0.29%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-3.24%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.26%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и VOO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFL.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.83%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

11.65%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.92%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

16.28%

-3.74%

Сравнение комиссий ZFL.TO и VOO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и VOO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

ZFL.TO and VOO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

ZFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VOO is S&P 500. ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZFL.TO and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFL.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор