PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFL.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZFL.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		-0.33%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: -1.34% против 10.18% соответственно.

ZFL.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-8.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
-1.34%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с PGLOXZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZFL.TO и ZLB.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond

Доходность на риск

ZFL.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

1.50

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

2.01

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.45

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

8.28

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.50

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.23

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.84

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.12

-0.97

Корреляция

Корреляция между ZFL.TO и ZLB.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		3.01%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFL.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-33.96%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.53%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-13.04%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-33.96%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.68%

-2.58%

-31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.51%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

1.94%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и ZLB.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFL.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.63%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

7.65%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

10.47%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

9.56%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

12.19%

+0.33%