PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFL.TO с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ZFL.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		-0.33%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.34%-0.53%-0.15%0.50%-26.33%-5.46%16.16%8.51%6.73%2.23%
Разные валюты инструментов

ZFL.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.34% против -0.72% соответственно.

ZFL.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-8.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
-1.34%

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-1.33%
1 год
-4.07%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с PGLOXZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ZFL.TO и TLT

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZFL.TO
BMO Long Federal Bond
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ZFL.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

-0.37

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.95

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.32

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.57

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

-0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между ZFL.TO и TLT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и TLT

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		3.01%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и TLT

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки TLT в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFL.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-48.35%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.23%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-43.70%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-48.35%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.68%

-40.23%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-13.62%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

4.39%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и TLT

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.91% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFL.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.07%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

7.53%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

12.31%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.65%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

16.41%

-3.89%