PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFL.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZFL.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и ZST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		0.34%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.95%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям ZST.TO по среднегодовой доходности: -1.28% против 2.32% соответственно.

ZFL.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-2.68%
1 год
-7.31%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-1.28%

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с PGLOXZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZFL.TO и ZST.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZFL.TO
BMO Long Federal Bond
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZFL.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.57

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.66

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.78

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.72

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

4.78

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.57

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

3.99

-4.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

3.25

-3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.79

-1.64

Корреляция

Корреляция между ZFL.TO и ZST.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.99%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFL.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-1.06%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-1.01%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-1.01%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-1.06%

-39.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-0.40%

-32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-0.13%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

0.36%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и ZST.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFL.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.15%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

1.05%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

1.09%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

0.72%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

0.72%

+11.80%