PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с XSE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFL.TO с XSE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO).

ZFL.TO и XSE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XSE.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 1 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и XSE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и XSE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		-0.33%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		-0.35%2.95%3.11%6.75%-11.99%-2.79%7.95%8.26%-0.52%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у XSE.TO с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям XSE.TO по среднегодовой доходности: -1.34% против 1.96% соответственно.

ZFL.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-8.62%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.42%
10 лет*
-1.34%

XSE.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.55%
1 год
0.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с PGLOX
Часто сравнивают с XSE.TO:
XSE.TO с XSTP.TOXSE.TO с VFV.TOXSE.TO с XSC.TOXSE.TO с XLB.TOXSE.TO с XEQT.TOXSE.TO с PMIF.TOXSE.TO с TBIL

Сравнение комиссий ZFL.TO и XSE.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSE.TO в 0.55%.

XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond

Доходность на риск

ZFL.TO vs. XSE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
XSE.TO
Ранг доходности на риск XSE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSE.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSE.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c XSE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOXSE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.13

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.20

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.33

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

0.88

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. XSE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XSE.TO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и XSE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOXSE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZFL.TO и XSE.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и XSE.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XSE.TO в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		3.01%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
XSE.TO
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF		4.30%4.24%3.65%3.36%2.67%2.63%2.62%2.82%2.89%3.62%3.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и XSE.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки XSE.TO в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и XSE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFL.TOXSE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-22.43%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-2.87%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-15.91%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-22.43%

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.68%

-3.61%

-30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.82%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

1.09%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и XSE.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE.TO) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFL.TOXSE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.54%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

2.31%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

4.01%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

5.56%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

9.01%

+3.51%