PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFL.TO с XLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFL.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

ZFL.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFL.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZFL.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFL.TO и XLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		0.34%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		-0.36%-0.76%9.49%19.21%-14.38%1.26%16.52%12.85%-0.25%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZFL.TO показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у XLB.TO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ZFL.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: -1.28% против 4.63% соответственно.

ZFL.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-2.68%
1 год
-7.31%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.29%
10 лет*
-1.28%

XLB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-2.85%
3 года*
6.77%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long Federal Bond

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с TLTZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с PGLOXZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO
Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XHB.TOXLB.TO с SPY

Сравнение комиссий ZFL.TO и XLB.TO

ZFL.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZFL.TO
BMO Long Federal Bond
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZFL.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFL.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFL.TOXLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.32

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

-0.37

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.95

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.32

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-0.62

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFL.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFL.TO на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFL.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFL.TOXLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.32

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZFL.TO и XLB.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFL.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность ZFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности XLB.TO в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.99%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.10%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Просадки

Сравнение просадок ZFL.TO и XLB.TO

Максимальная просадка ZFL.TO за все время составила -40.32%, что больше максимальной просадки XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFL.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFL.TOXLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.32%

-24.34%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-7.01%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.25%

-24.34%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-24.34%

-15.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-5.15%

-28.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.05%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

3.64%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFL.TO и XLB.TO

BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ZFL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFL.TOXLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.11%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.29%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

8.96%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.66%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

11.83%

+0.69%