Сравнение ZFH.TO с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
ZFH.TO и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 0.38% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.94% | 2.26% | 3.65% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как LDRH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDRH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.94%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
LDRH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и LDRH
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. LDRH — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
LDRH
Сравнение ZFH.TO c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.67 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.65 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и LDRH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и LDRH
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и LDRH
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки LDRH в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -3.17% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -2.82% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.32% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.25% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.46% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и LDRH
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.77% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.74% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.94% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 5.83% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 5.83% | +2.55% |