PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с LDRH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, ZFH.TO returned 4.83% vs 8.30% for LDRH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как LDRH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDRH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 4.60%.

ZFH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.97%
С начала года
2.58%
1 год
4.83%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.69%
10 лет*
5.46%

LDRH

1 день
-0.14%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.60%
1 год
8.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и LDRH

2026 (YTD)20252024
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.58%5.61%0.73%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		4.60%2.29%3.69%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and LDRH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с HYBLLDRH с IBHELDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с EUHYLDRH с GHYBLDRH с VGHY

Доходность на риск

ZFH.TO vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZFH.TOLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.65

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.45

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.45

-1.31

ZFH.TO vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и LDRH

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки LDRH в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-6.84%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.47%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.48%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.10%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.29%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и LDRH

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.42%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.72%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.05%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

6.61%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

6.61%

+2.81%

Сравнение комиссий ZFH.TO и LDRH

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и LDRH

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности LDRH в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.96%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.17%5.58%7.82%7.07%4.81%4.54%4.57%4.32%4.51%4.64%4.70%5.01%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and LDRH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for LDRH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор