PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с VAB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO).

ZFH.TO и VAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и VAB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.83%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.13%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%8.26%6.77%1.13%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 5.24% против 1.54% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.42%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.24%

VAB.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.13%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.57%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Сравнение комиссий ZFH.TO и VAB.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOVAB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.12

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.19

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.30

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

0.62

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOVAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и VAB.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и VAB.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VAB.TO в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.46%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.33%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и VAB.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и VAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.39%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-2.86%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-15.82%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.39%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.36%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-4.13%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.41%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и VAB.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.02%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

4.66%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.54%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

6.46%

+1.92%