PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с ZCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).

ZFH.TO и ZCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.83%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у ZCS.TO с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции ZCS.TO по среднегодовой доходности: 5.24% против 2.75% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.42%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.24%

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и ZCS.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOZCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.57

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.09

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.05

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

9.00

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.57

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и ZCS.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZCS.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности ZCS.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.46%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ZCS.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-13.95%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-1.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-7.76%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-13.95%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-1.01%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.90%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.37%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ZCS.TO

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.60%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

2.09%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

2.86%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.38%

+4.00%