PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с XSI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с XSI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO).

ZFH.TO и XSI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XSI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и XSI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и XSI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.36%3.82%5.36%7.51%-8.90%0.59%3.70%7.09%-1.07%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у XSI.TO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции XSI.TO по среднегодовой доходности: 5.30% против 2.32% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

XSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.18%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с XSI.TO:
XSI.TO с ERNS.LXSI.TO с BND.TOXSI.TO с CGHY.TOXSI.TO с ZHY.TOXSI.TO с XHY.TOXSI.TO с CVD.TOXSI.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и XSI.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XSI.TO в 0.55%.

XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. XSI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XSI.TO
Ранг доходности на риск XSI.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSI.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSI.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c XSI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOXSI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.54

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.76

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.97

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

2.90

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. XSI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XSI.TO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и XSI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOXSI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.38

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и XSI.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и XSI.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности XSI.TO в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.42%4.42%4.43%4.28%3.49%2.88%3.04%3.41%3.31%3.22%3.30%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и XSI.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XSI.TO в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и XSI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOXSI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.53%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-2.42%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-12.03%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.53%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.60%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.28%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.81%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и XSI.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOXSI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.79%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

4.05%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

4.21%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

5.80%

+2.58%