PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с FLOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ZFH.TO is actively managed, while FLOT is passively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.56%/yr vs 3.87%/yr for FLOT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как FLOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 5.56% против 3.87% соответственно.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

FLOT

1 день
0.02%
1 месяц
2.55%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.58%
3 года*
6.79%
5 лет*
7.19%
10 лет*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		3.21%0.10%15.68%4.09%8.50%-0.46%-0.84%-1.14%10.09%-4.83%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and FLOT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

-0.15

The correlation between ZFH.TO and FLOT shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSTP.TO
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

ZFH.TO vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.42

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.97

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.82

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

5.20

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и FLOT

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FLOT в -14.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-14.58%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.63%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.15%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-5.15%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-12.96%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.95%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.27%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и FLOT

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.83%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.49%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.66%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.38%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.34%

+0.99%

Сравнение комиссий ZFH.TO и FLOT

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и FLOT

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FLOT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and FLOT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while FLOT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.20% for FLOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор