Сравнение ZFH.TO с FLOT
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZFH.TO is a High Yield Bonds fund actively managed by BMO, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. ZFH.TO is actively managed, while FLOT is passively managed. Over the past 10 years, ZFH.TO returned 5.46%/yr vs 3.87%/yr for FLOT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и FLOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как FLOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.87% соответственно.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
FLOT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 11.18% | 0.77% | 5.45% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.73% | 0.12% | 15.55% | 3.90% | 7.70% | 0.40% | -1.52% | -0.32% | 10.02% | -5.24% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and FLOT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | -0.11 |
The correlation between ZFH.TO and FLOT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. FLOT — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
FLOT
Сравнение ZFH.TO c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.40 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и FLOT
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки FLOT в -14.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -14.45% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.63% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -6.25% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -6.25% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | -12.88% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.29% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.94% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.31% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и FLOT
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.38% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.40% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.42% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 6.60% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 7.79% | +1.63% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и FLOT
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и FLOT
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FLOT в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.47% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and FLOT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.
ZFH.TO is categorized as High Yield Bonds, while FLOT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.15% for FLOT.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор