PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с DXV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с DXV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO).

ZFH.TO и DXV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и DXV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и DXV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.83%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%1.39%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.49%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 0.49%.

ZFH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.42%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.24%

DXV.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.64%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и DXV.TO

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TODXV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.44

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

3.75

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

7.08

-6.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.47

34.99

-31.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. DXV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DXV.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и DXV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TODXV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.44

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и DXV.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и DXV.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности DXV.TO в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.46%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и DXV.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и DXV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TODXV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-11.62%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-0.51%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-2.71%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.16%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.39%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.10%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и DXV.TO

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TODXV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.18%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

1.50%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

3.05%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

4.67%

+3.71%