PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с IBHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.71%/yr vs 6.88%/yr for IBHE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBHE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у IBHE с доходностью 1.03%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

IBHE

1 день
0.10%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.78%
3 года*
7.20%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%5.52%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		1.03%-0.00%16.86%7.89%2.76%3.46%2.40%1.98%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and IBHE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и IBHE

Секторы
ZFH.TO
IBHE

Недвижимость

6.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
IBHE
100.0%

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

IBHE

-

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

IBHE

-

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

IBHE

-

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

IBHE

-

Энергетика

ZFH.TO

-

IBHE

-

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

IBHE

-

Здравоохранение

ZFH.TO

-

IBHE

-

Промышленность

ZFH.TO

-

IBHE

-

Технологии

ZFH.TO

-

IBHE

-

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

ZFH.TO vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.01

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.39

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.21

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

2.72

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IBHE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.15

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и IBHE

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-21.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.71%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-5.12%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-8.13%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.15%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.05%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.11%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и IBHE

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.13%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.48%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.21%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

11.75%

-3.42%

Сравнение комиссий ZFH.TO и IBHE

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и IBHE

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and IBHE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.35% for IBHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор