Сравнение ZFH.TO с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
ZFH.TO и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 5.52% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.92% | -0.00% | 16.86% | 7.89% | 2.76% | 3.46% | 2.40% | 1.98% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как IBHE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBHE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IBHE с доходностью 0.92%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
IBHE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и IBHE
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. IBHE — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
IBHE
Сравнение ZFH.TO c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.12 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.05 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 0.09 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и IBHE составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и IBHE
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и IBHE
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -26.91% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -0.69% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -8.51% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.45% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.08% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и IBHE
BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.28% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.14% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 5.35% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 6.25% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 11.88% | -3.50% |