PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с HYSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с HYSD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, ZFH.TO returned 4.83% vs 8.31% for HYSD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и HYSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как HYSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYSD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у HYSD с доходностью 4.74%.

ZFH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.97%
С начала года
2.58%
1 год
4.83%
3 года*
8.87%
5 лет*
6.69%
10 лет*
5.46%

HYSD

1 день
-0.14%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.87%
С начала года
4.74%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и HYSD

2026 (YTD)20252024
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.58%5.61%4.32%
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		4.74%2.82%7.23%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and HYSD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Columbia Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с PHYDHYSD с LDRHHYSD с EQINHYSD с CREDHYSD с IBHHHYSD с YLDHYSD с SBND

Доходность на риск

ZFH.TO vs. HYSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c HYSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZFH.TOHYSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.63

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.47

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.55

-1.41

ZFH.TO vs. HYSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSD равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и HYSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и HYSD

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки HYSD в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и HYSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOHYSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-6.48%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.38%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.37%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.71%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.27%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и HYSD

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOHYSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.46%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.99%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.13%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.10%

6.55%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

6.55%

+2.87%

Сравнение комиссий ZFH.TO и HYSD

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYSD в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и HYSD

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности HYSD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.82%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.17%5.58%7.82%7.07%4.81%4.54%4.57%4.32%4.51%4.64%4.70%5.01%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and HYSD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for HYSD.

They also come from different issuers: BMO and Columbia. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.44% for HYSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и HYSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор