Сравнение ZFH.TO с BSJR
ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.69%/yr vs 5.57%/yr for BSJR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и BSJR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BSJR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSJR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 4.04%.
ZFH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 5.46%
BSJR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 2.58% | 5.61% | 11.66% | 13.66% | -0.89% | 4.79% | -3.87% | 3.52% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 4.04% | 2.51% | 16.22% | 9.24% | -5.73% | 3.55% | 3.18% | 2.03% |
Correlation
The correlation between ZFH.TO and BSJR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between ZFH.TO and BSJR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. BSJR — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
BSJR
Сравнение ZFH.TO c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFH.TO | BSJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.02 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.21 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и BSJR
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -21.41%, что больше максимальной просадки BSJR в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFH.TO | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.41% | -15.85% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.27% | -3.35% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.39% | -6.42% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -15.34% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.41% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.94% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.29% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и BSJR
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.55%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 3.63% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.82% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 9.25% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 11.31% | -1.89% |
Сравнение комиссий ZFH.TO и BSJR
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и BSJR
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BSJR в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.17% | 5.58% | 7.82% | 7.07% | 4.81% | 4.54% | 4.57% | 4.32% | 4.51% | 4.64% | 4.70% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
ZFH.TO and BSJR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор