PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while BSJR is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.71%/yr vs 6.38%/yr for BSJR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BSJR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSJR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 2.66%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

BSJR

1 день
0.25%
1 месяц
2.40%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.56%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%2.90%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		2.66%2.48%16.35%9.44%-5.03%2.67%3.91%1.17%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and BSJR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.02

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и BSJR

Секторы
ZFH.TO
BSJR

Недвижимость

6.8%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
BSJR
4.2%

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

BSJR
1.6%

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

BSJR
1.8%

Энергетика

ZFH.TO

-

BSJR
4.3%

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

BSJR
13.8%

Здравоохранение

ZFH.TO

-

BSJR
2.7%

Промышленность

ZFH.TO

-

BSJR
10.3%

Технологии

ZFH.TO

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

ZFH.TO vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.43

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.00

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

5.28

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и BSJR

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BSJR в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-15.70%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.38%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-6.02%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-14.68%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.78%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и BSJR

BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

3.52%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

4.60%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.73%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

8.87%

-0.54%

Сравнение комиссий ZFH.TO и BSJR

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и BSJR

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and BSJR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZFH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZFH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.42% for BSJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор