PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEO.TO с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEO.TO returned 10.56%/yr vs 13.41%/yr for VTV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZEO.TO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.41% соответственно.

ZEO.TO

1 день
0.94%
1 месяц
3.20%
С начала года
39.02%
6 месяцев
33.05%
1 год
53.94%
3 года*
27.67%
5 лет*
25.66%
10 лет*
10.56%

VTV

1 день
0.87%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.05%
3 года*
20.05%
5 лет*
14.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		39.02%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
VTV
Vanguard Value ETF		14.72%9.98%25.92%6.91%4.89%25.39%0.60%19.48%2.54%9.69%

Correlation

The correlation between ZEO.TO and VTV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ZEO.TO and VTV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZEO.TO и VTV

Секторы
ZEO.TO
VTV

Энергетика

100.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

13.4%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

ZEO.TO
100.0%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

ZEO.TO

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

ZEO.TO

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

ZEO.TO

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

ZEO.TO

-

VTV
9.4%

Финансовые услуги

ZEO.TO

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

ZEO.TO

-

VTV
14.5%

Промышленность

ZEO.TO

-

VTV
14.0%

Недвижимость

ZEO.TO

-

VTV
2.8%

Технологии

ZEO.TO

-

VTV
13.4%

Коммунальные услуги

ZEO.TO

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

ZEO.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.96

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
4.12

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

5.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

20.53

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.90

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.02

-1.02

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и VTV

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки VTV в -30.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEO.TOVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-30.85%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-5.74%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-14.39%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-14.39%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-30.85%

-41.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-3.10%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.47%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и VTV

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEO.TOVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.46%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.90%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

10.23%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

11.98%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

14.96%

+12.31%

Сравнение комиссий ZEO.TO и VTV

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и VTV

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.56%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%

Часто задаваемые вопросы

ZEO.TO and VTV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.

ZEO.TO is categorized as Energy Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ZEO.TO and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEO.TO и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор