PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ZEO.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZEO.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		31.54%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

ZEO.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZEO.TO показывает доходность 31.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.81% соответственно.

ZEO.TO

1 день
-0.72%
1 месяц
11.04%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.73%
1 год
39.53%
3 года*
25.68%
5 лет*
27.86%
10 лет*
11.55%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ZEO.TO и VOO

ZEO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ZEO.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEO.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.78

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.18

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.17

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

4.31

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEO.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.78

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.95

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.09

-1.09

Корреляция

Корреляция между ZEO.TO и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO.TO и VOO

Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.71%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ZEO.TO и VOO

Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEO.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.25%

-33.99%

-66.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.98%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-24.52%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.03%

-33.99%

-38.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.55%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.97%

-3.72%

-46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.55%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO.TO и VOO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEO.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.18%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.53%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.93%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.92%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

16.28%

+10.95%