Сравнение ZECP с SPCT
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
ZECP
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZECP и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 8.75% | 4.57% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between ZECP and SPCT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. SPCT — Ранг доходности на риск
ZECP
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZECP c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и SPCT
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -7.17% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -1.49% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 9.27% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 9.27% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 9.27% | +5.29% |
Сравнение комиссий ZECP и SPCT
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и SPCT
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что сопоставимо с доходностью SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.73% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and SPCT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
ZECP and SPCT have nearly identical dividend yields, around 0.73%.
They also come from different issuers: Zacks and Liberty One. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор