Сравнение SPCT с SPTM
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while SPTM is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.17%.
SPCT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам SPCT и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 8.84% | 1.93% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.17% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SPCT and SPTM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTM
Сравнение SPCT c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и SPTM
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -54.80% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.61% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -9.01% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 12.51% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 16.97% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 18.01% | -8.77% |
Сравнение комиссий SPCT и SPTM
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и SPTM
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPTM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and SPTM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.74% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and State Street. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор