Сравнение SPCT с FMAY
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. SPCT is actively managed, while FMAY is passively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 7.36%.
SPCT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.28M | $5.14M | |
| $213.16K | $201.08K | $219.16K |
Сравнение доходности по годам SPCT и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 11.62% | 1.93% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 7.36% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SPCT and FMAY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. FMAY — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение SPCT c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и FMAY
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -13.60% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.02% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.98% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 6.88% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 10.70% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 10.14% | -0.80% |
Сравнение комиссий SPCT и FMAY
И SPCT, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и FMAY
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.76% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and FMAY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPCT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for FMAY.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Liberty One and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор