Сравнение SPCT с FMAY
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while FMAY is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 3.95%.
SPCT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 7.19% | 1.93% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.95% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SPCT and FMAY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. FMAY — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение SPCT c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и FMAY
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -13.60% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.74% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.00% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 6.55% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 10.66% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 10.17% | -0.85% |
Сравнение комиссий SPCT и FMAY
И SPCT, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и FMAY
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.75% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and FMAY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCT and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPCT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FMAY.
They also come from different issuers: Liberty One and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор