Сравнение SPCT с SCHX
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while SCHX is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.72%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SPCT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 10.72% | 2.47% |
Correlation
The correlation between SPCT and SCHX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SPCT
SCHX
Сравнение SPCT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и SCHX
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -34.33% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.70% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.97% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.99% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 17.12% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.15% | -8.79% |
Сравнение комиссий SPCT и SCHX
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и SCHX
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.01% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and SCHX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SCHX has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор