Сравнение SPCT с SCHX
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while SCHX is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.04%.
SPCT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам SPCT и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 7.19% | 1.93% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.04% | 2.74% |
Correlation
The correlation between SPCT and SCHX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHX
Сравнение SPCT c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и SCHX
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -34.33% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.11% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.96% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 12.65% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 17.23% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 18.16% | -8.84% |
Сравнение комиссий SPCT и SCHX
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и SCHX
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.75% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and SCHX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.75% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор