Сравнение SPCT с IUS
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.43%.
SPCT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 7.19% | 1.93% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 14.43% | 4.25% |
Correlation
The correlation between SPCT and IUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. IUS — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IUS
Сравнение SPCT c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и IUS
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -34.67% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.76% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.85% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 10.69% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 15.03% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 18.02% | -8.70% |
Сравнение комиссий SPCT и IUS
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и IUS
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IUS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.30% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.75% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and IUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
IUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.75% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор