Сравнение SPCT с IUS
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while IUS is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.
SPCT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 6.22% | 1.56% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 3.92% |
Correlation
The correlation between SPCT and IUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. IUS — Ранг доходности на риск
SPCT
IUS
Сравнение SPCT c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCT | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.85 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPCT и IUS
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -34.67% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.07% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -3.86% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 10.26% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 15.00% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.04% | -8.68% |
Сравнение комиссий SPCT и IUS
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и IUS
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.51% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and IUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.51% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор