Сравнение SPCT с UJUN
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while UJUN is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 1.98%.
SPCT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCT и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 7.19% | 1.93% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 1.98% | 2.00% |
Correlation
The correlation between SPCT and UJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. UJUN — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJUN
Сравнение SPCT c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и UJUN
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -13.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.59% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.06% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 4.60% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.32% | 8.38% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.32% | 8.78% | +0.54% |
Сравнение комиссий SPCT и UJUN
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и UJUN
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.75% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and UJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Liberty One and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор