Сравнение ZECP с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
ZECP и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 10.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и MRNY
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
ZECP vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ZECP
MRNY
Сравнение ZECP c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.21 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.50 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и MRNY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и MRNY
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и MRNY
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -82.15% | +60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -31.53% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -67.31% | +61.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -51.53% | +45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 15.78% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и MRNY
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 16.90% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 39.43% | -31.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 52.05% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 51.40% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 51.40% | -36.65% |