Сравнение ZECP с IUS
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 20.76%/yr for IUS. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.
ZECP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 11.08%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.84%
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $1.90M | $1.59M | $1.64M |
Сравнение доходности по годам ZECP и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 11.08% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.62% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 6.95% |
Correlation
The correlation between ZECP and IUS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between ZECP and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZECP и IUS
Секторы
ZECP
IUS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZECP
IUS
Финансовые услуги
ZECP
IUS
Здравоохранение
ZECP
IUS
Промышленность
ZECP
IUS
Коммуникационные услуги
ZECP
IUS
Потребительский защитный сектор
ZECP
IUS
Потребительский циклический сектор
ZECP
IUS
Коммунальные услуги
ZECP
IUS
Энергетика
ZECP
IUS
Недвижимость
ZECP
IUS
Сырьевые материалы
ZECP
-
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. IUS — Ранг доходности на риск
ZECP
IUS
Сравнение ZECP c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZECP | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.87 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 24.98 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZECP и IUS
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -34.67% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -6.15% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -15.61% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.80% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.44% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и IUS
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 2.80% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.96% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 10.60% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.00% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.92% | -3.39% |
Сравнение комиссий ZECP и IUS
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и IUS
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IUS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.71% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and IUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZECP has higher volatility (3.11%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs IUS's -34.67%.
On 3-year performance, IUS leads with 20.76% vs 16.52% for ZECP. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.76% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.71% for ZECP.
They also come from different issuers: Zacks and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор