Сравнение ZECP с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
ZECP и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -2.68% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 5.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
ZECP
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и DFUS
ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
ZECP vs. DFUS — Ранг доходности на риск
ZECP
DFUS
Сравнение ZECP c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.30 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и DFUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и DFUS
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.81% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и DFUS
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -24.62% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.31% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.29% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -6.00% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.60% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и DFUS
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.45% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.77% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 18.53% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.38% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.38% | -2.63% |