PortfoliosLab logo
Сравнение DFUS с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFUS и DFIC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.73%
22.95%
DFUS
DFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFUS:

0.48

DFIC:

0.74

Коэф-т Сортино

DFUS:

0.80

DFIC:

1.12

Коэф-т Омега

DFUS:

1.12

DFIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFUS:

0.49

DFIC:

0.93

Коэф-т Мартина

DFUS:

1.96

DFIC:

2.90

Индекс Язвы

DFUS:

4.84%

DFIC:

4.22%

Дневная вол-ть

DFUS:

19.71%

DFIC:

16.64%

Макс. просадка

DFUS:

-24.62%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

DFUS:

-10.53%

DFIC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.95%.


DFUS

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-4.50%

1 год

8.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.45%

1 год

12.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFUS и DFIC

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии DFUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFUS: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFUS и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFUS c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFUS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFUS: 0.48
DFIC: 0.74
Коэффициент Сортино DFUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFUS: 0.80
DFIC: 1.12
Коэффициент Омега DFUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFUS: 1.12
DFIC: 1.15
Коэффициент Кальмара DFUS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFUS: 0.49
DFIC: 0.93
Коэффициент Мартина DFUS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFUS: 1.96
DFIC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DFIC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.74
DFUS
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFIC

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DFIC в 2.77%


TTM2024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
1.15%1.04%1.33%1.48%0.85%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFIC

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, примерно равная максимальной просадке DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-0.43%
DFUS
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFIC

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
11.05%
DFUS
DFIC