PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 21.35%/yr vs 19.84%/yr for DFIC. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUS показывает доходность 13.96%, а DFIC немного выше – 14.14%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFUS и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-12.67%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%4.10%17.32%-8.86%

Correlation

The correlation between DFUS and DFIC is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between DFUS and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFIC

Секторы
DFUS
DFIC

Технологии

36.4%
9.2%

Финансовые услуги

13.1%
21.3%

Здравоохранение

9.6%
7.3%

Промышленность

9.2%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

3.8%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.3%
10.6%

Недвижимость

0.1%
1.7%

Технологии

DFUS
36.4%
DFIC
9.2%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
DFIC
21.3%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
DFIC
7.3%

Промышленность

DFUS
9.2%
DFIC
19.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
DFIC
9.6%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
DFIC
4.1%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
DFIC
6.3%

Энергетика

DFUS
3.8%
DFIC
6.8%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
DFIC
3.4%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
DFIC
10.6%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DFIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с AVDEDFIC с VXUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Доходность на риск

DFUS vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.66

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.51

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

9.89

+1.90

DFUS vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFIC

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, примерно равная максимальной просадке DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-24.40%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.00%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-13.14%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.42%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.78%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFIC

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.81%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.41%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.16%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.16%

+1.01%

Сравнение комиссий DFUS и DFIC

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFIC в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFIC

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DFIC в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DFIC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFUS leads with 21.35% vs 19.84% for DFIC. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 21.35% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.84% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.22% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор