PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUS charges 0.11%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-13.88%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFUS and DFIC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between DFUS and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFIC

Секторы
DFUS
DFIC

Коммуникационные услуги

23.5%
4.3%

Финансовые услуги

20.2%
20.6%

Технологии

17.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
9.5%

Промышленность

9.5%
20.2%

Энергетика

5.3%
8.1%

Здравоохранение

4.1%
7.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.1%

Сырьевые материалы

1.1%
11.0%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DFIC
4.3%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DFIC
20.6%

Технологии

DFUS
17.4%
DFIC
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DFIC
9.5%

Промышленность

DFUS
9.5%
DFIC
20.2%

Энергетика

DFUS
5.3%
DFIC
8.1%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DFIC
7.0%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DFIC
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DFIC
6.1%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DFIC
11.0%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Доходность на риск

DFUS vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.98

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.76

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.49

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

9.90

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFIC

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, примерно равная максимальной просадке DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-24.40%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.00%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-13.14%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.32%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.55%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.76%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.34%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.50%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.85%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.21%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.21%

+1.00%

Сравнение комиссий DFUS и DFIC

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFIC

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and DFIC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 19.43% for DFIC. On fees, DFUS is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.83% for DFUS.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.11% for DFUS and 0.23% for DFIC.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор