Сравнение ZEC-USD с AAVE-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZCash (ZEC-USD) и Aave (AAVE-USD).
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и AAVE-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и AAVE-USD
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -50.42%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -33.40%.
ZEC-USD
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- -50.42%
- 6 месяцев
- 109.50%
- 1 год
- 515.47%
- 3 года*
- 90.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -33.40%
- 6 месяцев
- -66.16%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- -25.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
AAVE-USD
Сравнение ZEC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.50 | -0.47 | +3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | -0.22 | +3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.83 | -1.09 | +18.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.68 | -1.68 | +34.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | -0.47 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZEC-USD и AAVE-USD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и AAVE-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -92.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -73.33% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -92.10% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.27% | -84.55% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.63% | -67.89% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 47.46% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и AAVE-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 34.30% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 19.21%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.30% | 19.21% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.46% | 64.16% | +50.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.45% | 74.19% | +48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.26% | 87.71% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.17% | 3,611.65% | -3,514.48% |