Сравнение ZEC-USD с AAVE-USD
ZEC-USD (ZCash) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 20.83%/yr vs -29.68%/yr for AAVE-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -24.50%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
ZEC-USD
- 1 день
- -16.05%
- 1 месяц
- -30.42%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 707.71%
- 3 года*
- 134.07%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
AAVE-USD
Сравнение ZEC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.86 | -0.90 | +10.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -1.46 | +20.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | -0.87 | +5.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -92.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -82.43% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -83.58% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -88.40% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -90.00% | +33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.01% | -68.44% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 53.16% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и AAVE-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 51.60% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 19.39%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.60% | 19.39% | +32.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.97% | 57.58% | +40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.21% | 70.70% | +59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.37% | 83.12% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 3,554.58% | -3,456.71% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (51.60%) compared to AAVE-USD (19.39%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs AAVE-USD's -92.10%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор