Сравнение ZEC-USD с AAVE-USD
ZEC-USD (ZCash) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 31.85%/yr vs -15.24%/yr for AAVE-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -43.82%.
ZEC-USD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -27.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 898.24%
- 3 года*
- 138.85%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -43.82%
- 6 месяцев
- -45.03%
- 1 год
- -68.02%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -15.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
AAVE-USD
Сравнение ZEC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.88 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | -0.82 | +13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | -1.26 | +24.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -92.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -82.96% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -84.08% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -88.40% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.08% | -86.97% | +33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -68.60% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 48.54% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и AAVE-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 50.53% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 24.80%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.53% | 24.80% | +25.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.06% | 57.74% | +40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.05% | 69.50% | +62.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.26% | 82.34% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 3,536.70% | -3,438.74% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (50.53%) compared to AAVE-USD (24.80%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs AAVE-USD's -92.10%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор