Сравнение ZEC-USD с AAVE-USD
ZEC-USD (ZCash) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 42.26%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
ZEC-USD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 14.52%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 1,100.53%
- 3 года*
- 159.60%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between ZEC-USD and AAVE-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
AAVE-USD
Сравнение ZEC-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.33 | -0.87 | +16.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.41 | -1.27 | +29.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -92.10% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -82.96% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -84.08% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -88.40% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.97% | -85.73% | +47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.59% | -68.77% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 49.47% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и AAVE-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 24.69%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 24.69% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.13% | 59.15% | +37.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.66% | 70.51% | +62.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 82.03% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 3,518.27% | -3,420.38% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (28.21%) compared to AAVE-USD (24.69%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs AAVE-USD's -92.10%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор