Сравнение ZEC-USD с BTC-USD
ZEC-USD (ZCash) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 31.85%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
ZEC-USD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -27.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 898.24%
- 3 года*
- 138.85%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and BTC-USD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.58 |
The correlation between ZEC-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
BTC-USD
Сравнение ZEC-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | -0.85 | +13.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | -1.45 | +25.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и BTC-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -85.30% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -52.23% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -52.23% | -19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -76.67% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.08% | -52.23% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -42.42% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 31.57% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и BTC-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 50.53% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.53% | 12.44% | +38.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.06% | 34.75% | +63.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.05% | 35.63% | +96.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.26% | 44.15% | +47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 56.40% | +41.56% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and BTC-USD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (50.53%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs BTC-USD's -85.30%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор