Сравнение ZEC-USD с NEO-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZCash (ZEC-USD) и NEO (NEO-USD).
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и NEO-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и NEO-USD
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -53.29%, что значительно ниже, чем у NEO-USD с доходностью -24.79%.
ZEC-USD
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -53.29%
- 6 месяцев
- 81.54%
- 1 год
- 507.90%
- 3 года*
- 86.97%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
NEO-USD
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -57.95%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -39.57%
- 5 лет*
- -44.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. NEO-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
NEO-USD
Сравнение ZEC-USD c NEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и NEO (NEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEC-USD | NEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | -0.54 | +3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | -0.40 | +4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.96 | -1.07 | +18.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.90 | -1.63 | +32.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.54 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZEC-USD и NEO-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и NEO-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке NEO-USD в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и NEO-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -98.70% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -68.29% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.28% | -97.99% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -98.61% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.63% | -83.75% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 44.88% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и NEO-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 34.72% по сравнению с NEO (NEO-USD) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.72% | 21.53% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.31% | 62.51% | +51.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.51% | 67.68% | +54.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.27% | 83.99% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.17% | 115.12% | -17.95% |