Сравнение ZEC-USD с NEO-USD
ZEC-USD (ZCash) and NEO-USD (NEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 20.83%/yr vs -47.92%/yr for NEO-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и NEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -24.50%, что значительно выше, чем у NEO-USD с доходностью -38.18%.
ZEC-USD
- 1 день
- -16.05%
- 1 месяц
- -30.42%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 707.71%
- 3 года*
- 134.07%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
NEO-USD
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -47.52%
- 1 год
- -61.79%
- 3 года*
- -39.31%
- 5 лет*
- -47.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и NEO-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and NEO-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 янв. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between ZEC-USD and NEO-USD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. NEO-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
NEO-USD
Сравнение ZEC-USD c NEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и NEO (NEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEC-USD | NEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.86 | -0.86 | +10.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -1.34 | +19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | -0.81 | +5.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.51 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и NEO-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке NEO-USD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и NEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -98.85% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -72.08% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -91.65% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -96.70% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -98.85% | +42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.01% | -84.01% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 45.76% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и NEO-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 51.60% по сравнению с NEO (NEO-USD) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | NEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.60% | 17.40% | +34.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.97% | 47.01% | +50.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.21% | 63.78% | +66.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.37% | 77.96% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 114.26% | -16.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and NEO-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (51.60%) compared to NEO-USD (17.40%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs NEO-USD's -98.85%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и NEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор