Сравнение ZEC-USD с ETH-USD
ZEC-USD (ZCash) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 31.85%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
ZEC-USD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -27.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 898.24%
- 3 года*
- 138.85%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and ETH-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between ZEC-USD and ETH-USD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
ETH-USD
Сравнение ZEC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.95 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | -0.52 | +13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | -0.87 | +24.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и ETH-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -94.01% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -67.66% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -67.66% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -79.35% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.08% | -67.66% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -50.93% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 41.50% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и ETH-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 50.53% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.53% | 18.39% | +32.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.06% | 46.39% | +51.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.05% | 55.72% | +76.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.26% | 59.09% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 77.04% | +20.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and ETH-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (50.53%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs ETH-USD's -94.01%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор