Сравнение ZEC-USD с ETH-USD
ZEC-USD (ZCash) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 42.26%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
ZEC-USD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 14.52%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 1,100.53%
- 3 года*
- 159.60%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and ETH-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between ZEC-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
ETH-USD
Сравнение ZEC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.33 | -0.70 | +16.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.41 | -1.07 | +29.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и ETH-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -94.01% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -67.60% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -67.60% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -79.35% | -14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.97% | -61.92% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.59% | -51.01% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 36.94% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и ETH-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 13.59% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.13% | 46.66% | +50.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.66% | 55.03% | +77.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 58.72% | +32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 76.80% | +21.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and ETH-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (28.21%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs ETH-USD's -94.01%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор