Сравнение ZEC-USD с SOL-USD
ZEC-USD (ZCash) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 20.83%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -24.50%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
ZEC-USD
- 1 день
- -16.05%
- 1 месяц
- -30.42%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 707.71%
- 3 года*
- 134.07%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and SOL-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between ZEC-USD and SOL-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
SOL-USD
Сравнение ZEC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEC-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.86 | -0.75 | +10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -1.22 | +19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52 | -0.77 | +5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.82 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -96.27% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -73.89% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -75.32% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -96.27% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -75.32% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.01% | -51.36% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 51.93% | -7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и SOL-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 51.60% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.60% | 15.17% | +36.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.97% | 45.73% | +52.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.21% | 60.01% | +70.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.37% | 82.59% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 99.84% | -1.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and SOL-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (51.60%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs SOL-USD's -96.27%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор