Сравнение ZEC-USD с XMR-USD
ZEC-USD (ZCash) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 42.26%/yr vs 10.61%/yr for XMR-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -23.79%.
ZEC-USD
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 14.52%
- 6 месяцев
- 32.87%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 1,100.53%
- 3 года*
- 159.60%
- 5 лет*
- 42.26%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -46.69%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 67.41%
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and XMR-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ZEC-USD and XMR-USD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
XMR-USD
Сравнение ZEC-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.33 | -0.03 | +15.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.41 | -0.06 | +28.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и XMR-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -95.68% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -58.97% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -58.97% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -67.28% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.97% | -53.59% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.59% | -62.47% | -18.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | 42.43% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и XMR-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Monero (XMR-USD) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 13.05% | +15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.13% | 64.21% | +32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.66% | 69.46% | +63.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 61.28% | +30.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.89% | 87.50% | +10.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and XMR-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (28.21%) compared to XMR-USD (13.05%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs XMR-USD's -95.68%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор