Сравнение ZEC-USD с XMR-USD
ZEC-USD (ZCash) and XMR-USD (Monero) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ZEC-USD returned 31.85%/yr vs 8.83%/yr for XMR-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEC-USD и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEC-USD показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -28.67%.
ZEC-USD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -27.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 898.24%
- 3 года*
- 138.85%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- —
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
Сравнение доходности по годам ZEC-USD и XMR-USD
Correlation
The correlation between ZEC-USD and XMR-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between ZEC-USD and XMR-USD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEC-USD vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
ZEC-USD
XMR-USD
Сравнение ZEC-USD c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZCash (ZEC-USD) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEC-USD | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.51 | -0.02 | +12.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.69 | -0.03 | +23.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEC-USD и XMR-USD
Максимальная просадка ZEC-USD за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEC-USD и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -95.68% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.77% | -58.97% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.77% | -58.97% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -67.28% | -26.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.08% | -56.56% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -62.50% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 39.22% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEC-USD и XMR-USD
ZCash (ZEC-USD) имеет более высокую волатильность в 50.53% по сравнению с Monero (XMR-USD) с волатильностью 36.47%. Это указывает на то, что ZEC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEC-USD | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.53% | 36.47% | +14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.06% | 68.86% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.05% | 69.27% | +62.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.26% | 61.38% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.96% | 87.57% | +10.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZEC-USD and XMR-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEC-USD has higher volatility (50.53%) compared to XMR-USD (36.47%). In terms of maximum drawdown, ZEC-USD dropped -97.92% vs XMR-USD's -95.68%.
ZEC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEC-USD и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор