Сравнение ZD с DEA
ZD (Ziff Davis, Inc.) and DEA (Easterly Government Properties, Inc.) are both stocks. ZD operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DEA operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, ZD returned -0.07%/yr vs -0.84%/yr for DEA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZD и DEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZD показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у DEA с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции ZD превзошли акции DEA по среднегодовой доходности: -0.07% против -0.84% соответственно.
ZD
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -0.07%
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
Сравнение доходности по годам ZD и DEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. | 36.42% | -35.31% | -19.12% | -15.06% | -28.65% | 50.14% | 4.25% | 36.49% | -5.54% | -6.48% |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
Correlation
The correlation between ZD and DEA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between ZD and DEA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZD:
$1.80B
DEA:
$1.10B
ZD:
$1.12
DEA:
$0.32
ZD:
42.86
DEA:
73.23
ZD:
1.40
DEA:
3.13
ZD:
1.05
DEA:
0.84
ZD:
$1.39B
DEA:
$344.46M
ZD:
$1.03B
DEA:
$171.14M
ZD:
$307.62M
DEA:
$204.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZD vs. DEA — Ранг доходности на риск
ZD
DEA
Сравнение ZD c DEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ziff Davis, Inc. (ZD) и Easterly Government Properties, Inc. (DEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZD | DEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.61 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.58 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZD | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZD и DEA
Максимальная просадка ZD за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки DEA в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZD и DEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZD | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -62.19% | -34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.79% | -11.20% | -22.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.55% | -42.24% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -56.38% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -62.19% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.94% | -50.28% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.06% | -22.91% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 5.04% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZD и DEA
Ziff Davis, Inc. (ZD) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с Easterly Government Properties, Inc. (DEA) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZD | DEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 5.45% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.55% | 14.42% | +36.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 21.25% | +46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 24.71% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 24.29% | +13.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZD и DEA
ZD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
ZD Ziff Davis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.85% | 0.00% | 0.96% | 2.42% | 2.03% | 1.66% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZD и DEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ziff Davis, Inc. и Easterly Government Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZD и DEA
ZD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.54M при выручке в 267.64M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
ZD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.93M при выручке в 267.64M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
ZD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ziff Davis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.26M при выручке в 267.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZD and DEA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZD has higher volatility (13.50%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, ZD dropped -97.05% vs DEA's -62.19%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZD и DEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор