Сравнение DEA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DEA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 4.34% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.18% против 12.30% соответственно.
DEA
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -6.41%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- -1.18%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DEA
SCHD
Сравнение DEA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.89 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.34 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.09 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 3.69 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.84 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между DEA и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SCHD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.30% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и SCHD
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -33.37% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -9.02% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -16.85% | -39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -33.37% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -3.27% | -52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -3.34% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 3.76% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SCHD
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 2.35% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 7.93% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 15.69% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 14.40% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.69% | +7.61% |