PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEA с SCHD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DEA и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.91

SCHD:

0.17

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.08

SCHD:

0.41

Коэф-т Омега

DEA:

0.85

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.40

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.33

SCHD:

0.68

Индекс Язвы

DEA:

18.50%

SCHD:

5.09%

Дневная вол-ть

DEA:

27.84%

SCHD:

16.36%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DEA:

-59.60%

SCHD:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.51% против 10.54% соответственно.

DEA

С начала года

-23.05%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-25.14%

5 лет

-12.85%

10 лет

-0.51%

SCHD

С начала года

-2.42%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.69%

5 лет

13.79%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и SCHD

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности SCHD в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		10.24%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.94%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DEA и SCHD

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и SCHD

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...