Сравнение DEA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или SCHD.
Основные характеристики
| DEA | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -8.18% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 10.17% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 11.32% |
| Макс. просадка | -57.17% | -33.37% |
| Текущая просадка | -38.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEA и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и SCHD
С начала года, DEA показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SCHD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 5.87% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и SCHD
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SCHD
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.