Сравнение DEA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DEA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 1.79% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.43% против 12.25% соответственно.
DEA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- -1.43%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DEA
SCHD
Сравнение DEA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.88 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.32 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.05 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.55 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.88 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.58 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.74 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DEA и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SCHD
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.51% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и SCHD
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -33.37% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | -12.74% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -16.85% | -39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -33.37% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.52% | -3.43% | -53.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -3.34% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | 3.75% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SCHD
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.33% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 7.96% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 15.69% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 14.40% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.70% | +7.59% |