Сравнение DEA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEA и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 4.34% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -1.18% против 4.85% соответственно.
DEA
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- -6.41%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- -1.18%
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DEA
VNQ
Сравнение DEA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.18 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.36 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.11 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.18 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.17 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DEA и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNQ
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 8.30% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNQ
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -73.07% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -9.35% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -34.48% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -42.40% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -8.01% | -47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -13.71% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 3.22% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNQ
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEA | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.84% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 9.38% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 16.37% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.80% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.70% | +3.60% |