PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEA с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEA с VNQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или VNQ.

Корреляция

Корреляция между DEA и VNQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEA и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEA:

-0.91

VNQ:

0.52

Коэф-т Сортино

DEA:

-1.08

VNQ:

0.99

Коэф-т Омега

DEA:

0.85

VNQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEA:

-0.40

VNQ:

0.48

Коэф-т Мартина

DEA:

-1.33

VNQ:

2.07

Индекс Язвы

DEA:

18.50%

VNQ:

5.65%

Дневная вол-ть

DEA:

27.84%

VNQ:

18.07%

Макс. просадка

DEA:

-62.19%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DEA:

-59.60%

VNQ:

-12.55%

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность -23.05%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции DEA уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.51% против 5.14% соответственно.

DEA

С начала года

-23.05%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-25.14%

5 лет

-12.85%

10 лет

-0.51%

VNQ

С начала года

1.15%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.33%

5 лет

9.46%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEA и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг риск-скорректированной доходности DEA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEA c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и VNQ

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		10.24%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DEA и VNQ

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и VNQ

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...