Сравнение DEA с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEA или VNQ.
Основные характеристики
| DEA | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.05% | -8.50% |
| Дох-ть за 1 год | -8.66% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | -13.02% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.72% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.25 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 28.39% | 18.93% |
| Макс. просадка | -57.17% | -73.07% |
| Current Drawdown | -49.27% | -24.53% |
Корреляция
Корреляция между DEA и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNQ
С начала года, DEA показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -8.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEA c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNQ
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 9.07% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNQ
Максимальная просадка DEA за все время составила -57.17%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNQ
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.