PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEA с DESK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEA с DESK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DEA (Easterly Government Properties, Inc.) is a stock, while DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) is REIT fund tracking the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, DEA returned 18.30% vs 4.63% for DESK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DEA и DESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEA показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у DESK с доходностью 9.18%.

DEA

1 день
0.76%
1 месяц
4.64%
С начала года
17.29%
6 месяцев
15.92%
1 год
18.30%
3 года*
-4.79%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
-0.50%

DESK

1 день
0.87%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.18%
6 месяцев
7.88%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEA и DESK

2026 (YTD)202520242023
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		17.29%-18.63%-7.95%13.10%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		9.18%-10.42%16.01%18.89%

Correlation

The correlation between DEA and DESK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between DEA and DESK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Government Properties, Inc.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Часто сравнивают с DEA:
DEA с PSTLDEA с VNODEA с SVCDEA с VNQDEA с VICIDEA с SCHDDEA с PLD
Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с MORTDESK с USRTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQDESK с WELL

Доходность на риск

DEA vs. DESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEA
Ранг доходности на риск DEA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEA c DESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEADESKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.23

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.46

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

0.19

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

0.39

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEA vs. DESK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DESK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEA и DESK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEADESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.46

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DEA и DESK

Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и DESK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEADESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-28.65%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-25.09%

+13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-10.63%

-39.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-11.04%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

11.84%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DEA и DESK

Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеют волатильность 5.48% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEADESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.36%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.63%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

20.04%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

25.69%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

25.69%

-1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEA и DESK

Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности DESK в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEA
Easterly Government Properties, Inc.		7.53%9.50%9.33%7.89%7.43%4.58%4.59%4.38%6.63%4.69%4.60%3.14%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.93%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEA and DESK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEA has higher volatility (5.48%) compared to DESK (5.36%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs DESK's -28.65%.

DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEA и DESK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор