Сравнение DEA с VNO
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DEA returned -0.84%/yr vs -3.95%/yr for VNO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции DEA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -0.84% против -3.95% соответственно.
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
VNO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 15.40%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 38.04%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам DEA и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
VNO Vornado Realty Trust | 4.93% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between DEA and VNO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between DEA and VNO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.10B
VNO:
$6.62B
DEA:
$0.32
VNO:
$4.03
DEA:
73.23
VNO:
8.67
DEA:
3.13
VNO:
3.74
DEA:
0.84
VNO:
1.10
DEA:
$344.46M
VNO:
$1.81B
DEA:
$171.14M
VNO:
$1.56B
DEA:
$204.42M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. VNO — Ранг доходности на риск
DEA
VNO
Сравнение DEA c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.21 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.41 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.27 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNO
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -80.89% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -41.22% | +30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -43.88% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -72.46% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -80.89% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -43.39% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -20.59% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 21.20% | -16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNO
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 5.45%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 10.50% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 22.95% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 32.74% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 41.61% | -16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 39.08% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNO
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VNO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VNO Vornado Realty Trust | 2.12% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и VNO
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and VNO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (10.50%) compared to DEA (5.45%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs VNO's -80.89%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор