Сравнение DEA с VNO
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and VNO (Vornado Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Office industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DEA returned -0.48%/yr vs -3.10%/yr for VNO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции DEA превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: -0.48% против -3.10% соответственно.
DEA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- -4.85%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.48%
VNO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- -3.10%
Сравнение доходности по годам DEA и VNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 19.11% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
VNO Vornado Realty Trust | 14.42% | -19.09% | 51.32% | 39.50% | -46.66% | 17.78% | -40.43% | 14.93% | -17.75% | -4.53% |
Correlation
The correlation between DEA and VNO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between DEA and VNO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.13B
VNO:
$7.22B
DEA:
$0.32
VNO:
$4.03
DEA:
74.93
VNO:
9.46
DEA:
3.20
VNO:
4.08
DEA:
0.86
VNO:
1.20
DEA:
$344.46M
VNO:
$1.81B
DEA:
$171.14M
VNO:
$1.56B
DEA:
$204.42M
VNO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. VNO — Ранг доходности на риск
DEA
VNO
Сравнение DEA c VNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEA | VNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.21 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 0.40 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEA и VNO
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -80.89% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -41.22% | +30.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -43.88% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -71.63% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -80.89% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -38.27% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -20.61% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 21.14% | -16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VNO
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 6.51%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | VNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.78% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 24.16% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 33.56% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 41.72% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 39.18% | -14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VNO
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности VNO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.42% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VNO Vornado Realty Trust | 1.94% | 2.22% | 1.76% | 2.39% | 10.19% | 5.06% | 6.37% | 6.90% | 4.06% | 3.00% | 2.41% | 14.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и VNO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и VNO
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 212.47M при выручке в 459.11M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 170.23M при выручке в 459.11M, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vornado Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -22.84M при выручке в 459.11M, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and VNO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNO has higher volatility (9.78%) compared to DEA (6.51%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs VNO's -80.89%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и VNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор