Сравнение DEA с SVC
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and SVC (Service Properties Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEA in REIT - Office, SVC in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, DEA returned -0.45%/yr vs -20.93%/yr for SVC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEA и SVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у SVC с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DEA превзошли акции SVC по среднегодовой доходности: -0.45% против -20.93% соответственно.
DEA
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.54%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -0.45%
SVC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.41%
- 6 месяцев
- -18.14%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- -38.40%
- 5 лет*
- -28.17%
- 10 лет*
- -20.93%
Сравнение доходности по годам DEA и SVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 25.78% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 11.89% |
SVC Service Properties Trust | -4.34% | -26.30% | -67.28% | 29.07% | -14.50% | -23.23% | -51.47% | 10.84% | -13.51% | 0.66% |
Correlation
The correlation between DEA and SVC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.19B
SVC:
$289.10M
DEA:
$0.32
SVC:
-$1.43
DEA:
3.41
SVC:
0.83
DEA:
0.91
SVC:
2.93
DEA:
$344.46M
SVC:
$1.74B
DEA:
$171.14M
SVC:
-$195.32M
DEA:
$204.42M
SVC:
$214.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. SVC — Ранг доходности на риск
DEA
SVC
Сравнение DEA c SVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и Service Properties Trust (SVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEA | SVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.55 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.96 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEA и SVC
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки SVC в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и SVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | SVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -94.13% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -60.83% | +49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -84.75% | +42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -87.42% | +31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | -94.13% | +31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.27% | -91.29% | +45.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -26.89% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 34.92% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и SVC
Текущая волатильность для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) составляет 7.07%, в то время как у Service Properties Trust (SVC) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что DEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | SVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.06% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 45.89% | -31.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 57.99% | -36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 54.12% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 56.60% | -32.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и SVC
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SVC в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.02% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
SVC Service Properties Trust | 2.30% | 2.17% | 24.02% | 9.37% | 3.16% | 0.46% | 4.96% | 8.84% | 8.84% | 6.93% | 6.40% | 8.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и SVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и Service Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и SVC
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
SVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 364.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Service Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -151.18M при выручке в 364.45M, что соответствует чистой рентабельности -41.5%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and SVC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVC has higher volatility (10.06%) compared to DEA (7.07%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs SVC's -94.13%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и SVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор