Сравнение DEA с VICI
DEA (Easterly Government Properties, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DEA in REIT - Office, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, DEA returned -8.24%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEA и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEA показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
DEA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -0.84%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEA и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 16.41% | -18.63% | -7.95% | 1.82% | -34.04% | 6.32% | -0.31% | 59.49% | -22.49% | 4.37% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between DEA and VICI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between DEA and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEA:
$1.10B
VICI:
$29.07B
DEA:
$0.32
VICI:
$2.92
DEA:
73.23
VICI:
9.32
DEA:
3.13
VICI:
7.15
DEA:
0.84
VICI:
1.03
DEA:
$344.46M
VICI:
$4.05B
DEA:
$171.14M
VICI:
$3.01B
DEA:
$204.42M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEA vs. VICI — Ранг доходности на риск
DEA
VICI
Сравнение DEA c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Government Properties, Inc. (DEA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEA | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.45 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.77 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.49 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DEA и VICI
Максимальная просадка DEA за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEA и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -60.21% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -17.88% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.24% | -17.88% | -24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -18.61% | -37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.28% | -16.02% | -34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.91% | -8.17% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 10.40% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEA и VICI
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEA | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.17% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 12.28% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 16.44% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 20.97% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 29.28% | -4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEA и VICI
Дивидендная доходность DEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEA Easterly Government Properties, Inc. | 7.59% | 9.50% | 9.33% | 7.89% | 7.43% | 4.58% | 4.59% | 4.38% | 6.63% | 4.69% | 4.60% | 3.14% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEA и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Easterly Government Properties, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEA и VICI
DEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.61M при выручке в 87.04M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 87.04M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Easterly Government Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.83M при выручке в 87.04M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
DEA and VICI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEA has higher volatility (5.45%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, DEA dropped -62.19% vs VICI's -60.21%.
DEA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEA и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор