Сравнение ZCOM.NEO с HUG.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and HUG.TO (Global X Gold ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while HUG.TO is a Gold fund tracking the Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for HUG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и HUG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у HUG.TO с доходностью 1.43%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUG.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 1.43% | 4.41% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and HUG.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
HUG.TO
Сравнение ZCOM.NEO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.43 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и HUG.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и HUG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -47.99% | +42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -18.57% | +15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -22.96% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и HUG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 26.49% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.25% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 16.41% | +4.65% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и HUG.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUG.TO в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и HUG.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, тогда как HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and HUG.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for HUG.TO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while HUG.TO is Gold. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while HUG.TO tracks Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.54% for HUG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и HUG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор