Сравнение ZCOM.NEO с ZCN.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 26.81%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 26.81% | 2.64% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 5.02% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZCN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZCN.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.68 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -37.18% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | 0.00% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.76% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 12.71% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 13.10% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.99% | +6.07% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZCN.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.81% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZCN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZCN.TO is Canada Equities. ZCOM.NEO tracks Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор